Internet Explorerからインターネット上のファイルをダウンロードすると、ダウンロードの進捗状況を示すダイアログが表示されます。
ダウンロードが終わったあとは確認ダイアログが表示されますが、そのつど閉じるのは少し面倒です。
この場合は、ダウンロード中に表示されるダイアログで「ダウンロードの完了後、このダイアログボックスを閉じる」にチェックを入れておきましょう。それ以降は確認メッセージが表示されなくなります。

ダウンロード後の確認ダイアログを毎回閉じるのが面倒だという人は、何かをダウンロードしたときに「ダウンロードの完了後、このダイアログボックスを閉じる」にチェックを入れておきましょう。

確認メッセージをもう一度表示するように変更したい場合は、「ツール」→「インターネットオプション」の「詳細設定」で「ダウンロードの完了時に通知する」にチェックを入れておけばOKです。